"Деньгами надо управлять, а не служить им."
Сенека

Кредитный портфель – что это такое?

Кредитование – это самая высокодоходная банковская деятельность. Именно она лежит в основе стабильного существования любого серьезного банка. Кредитный портфель банка формируется на основе выдачи займов для физических и юридических лиц.

кредитный портфель

 

Исходя из этих данных, можно дать определение. Кредитный портфель – это сумма остатков всех активных на текущий момент займов. Клиентский портфель займов – отдельная часть общего портфеля, которая формируется остатками задолженностей по кредитным операциям юридических и физических лиц на текущую дату.

Экономисты разделяют общий кредитный портфель на валовый и чистый.

  • Валовый портфель составляется из общего объема займов выданных на определенную дату;
  • Чистый портфель определяется разностью суммы валового портфеля и суммы резервов на покрытие различных убытков связанных с операциями по кредитам.

Специалисты выделяют следующие виды кредитных портфелей:

1.     «риск – нейтральный портфель». Из названия портфеля можно понять, что он характеризуется низким уровнем риска. Но при этом доходность также невелика;

2.     «рискованный портфель». Повышенный уровень доходности при высоком уровне риска;

3.     «оптимальный портфель». Оптимальный портфель наиболее точно оптимизирован под кредитную, маркетинговую и стратегическую политику банка;

4.     «сбалансированный портфель». Этот портфель отличается самым оптимальным соотношением доходности и риска.

Сбалансированный и оптимальный кредитные портфели могут значительно отличаться друг от друга. Связано это с тем, что конкурентная борьба, завоевание ниш, привлечение клиентов и закрепление позиции на рынке приводит банки к не самым эффективным решениям.

кредитный портфель

Поэтому кредитование может проходить с меньшей доходностью при довольно высоком риске.

Отдельно выделяют следующие виды портфелей:

  1. Рублевые и валютные кредитные портфели;
  2. Портфели для юридических лиц, для физических лиц и портфели для других банков;
  3. Кредитные портфели головного отделения и филиалов.

Управление кредитными портфелями

Вид кредитного портфеля определяется системой управления, которая образуется из организации банков действий по кредитованию. Система используется для снижения уровня риска при одновременном увеличении прибыли на высоком уровне.

Ключевая цель системы управления - стабилизация и обеспечения безопасности действий банка по оказанию кредитных услуг.

Грамотное распределение ответственности по руководителям на различных уровнях образует архитектуру системы. Руководители проводят контроль и управляют процессом кредитования каждый на своем уровне.

Стабильное развитие кредитного портфеля возможно только при грамотной кредитной политике банка. Она должна иметь стабильное развитие. Тактику и стратегию программы определяют головной офис банка, отдельный комитет по кредитам и кредитный департамент.

Каждый банк формирует свой кредитный комитет. Главой комитета выбирается заместитель председателя правления. Он курирует программа банка. Остальной состав комитета и его полномочия определяются правление банка и председателем.

Банк обязательно должен сформировать глобальную цель своей политики и определить пути достижения этой цели:

  • определяется перечень лиц, которым будут доступны услуги по кредитованию;
  • выделяются приоритетные направления для вложения кредитных средств;
  • отдельно рассматриваются виды операций, которые не подходят для банка.

Правление интересует не только рост размера кредитного портфеля, но и его качество. Эффективное управление требует постоянного анализа текущего состояния портфеля.

Исследование портфеля проводят двумя методами. Качественным и количественным.

кредитный портфель

Количественный анализ проводят за определенный период. В этом случае исследуется состав и структура портфеля в динамике. Для анализа используют следующие критерии:

  • Структура и объем заемных вложений по их виду;
  • Сроки кредитования;
  • Комплекс кредитных вложений относительно групп получателей займа;
  • Принадлежность деятельности к определенной отрасли;
  • Своевременно возврата выданных в кредит средств;
  • Уровень прибыли по кредиту (процентные ставки);
  • Валюта в которой оказываются услуги по кредитованию.

По итогам анализа выводят наилучшие сферы для проведения кредитных операций. Определяют основные направления развития, выделяют уровни доходности и возвратности кредитов. Особое внимание обращается на прогнозируемый объем невозврата кредитов и на реальные данные.

После окончания количественного анализа проводят качественный.

Различные кредитные группы и их сферы деятельности обеспечивают различные уровни риска в различных экономических условиях. Именно это влияет на оценку кредитов по их виду. Это обязательно учитывается при формировании кредитного портфеля банка. В таком анализе используются относительные показатели, приведенные за период.

Качественная характеристика портфеля позволяет сделать вывод о том, насколько кредитование соответствует заложенной программе. Какова степень риска по банковской деятельности. Определяется ликвидность банка. Именно это объясняет то, почему любой банк считает своим долгом держать руку на пульсе своего кредитного портфеля.

На видео ниже Вы можете увидеть программный комплекс для управления кредитным портфелем. Это поможет узнать о кредитном портфеле больше.

Добавить комментарий

НОВЫЕ СТАТЬИ ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
  • Покупка новых акций по стратегии 3 акции в восходящем тренде

    Запустил новый скриннер до начала торгов по стратегии 3 акции в восходящем тренде.

    Сегодня добавлю в портфель LG Display и WESCO International Inc. ManpowerGroup Inc остается в портфеле с прошлой недели. Дополнение! Из-за высоких спредов по 2 - 3 % было принято решение купить Goodyear вместо WESCO. По другим бумагам с более высокой доходностью колоссальные спреды.

  • Итоги первой недели по стратегии 3 акции в растущем тренде

    Прошал первая неделя. Итоги получилось не очень впечатлительными.

  • Покупка акций по стратегии 3 акций в растущем тренде

    Недавно я описал стартегию 3 акции в растущем тренде. Каждую неделю с помощью скринера акций Тинькофф Инвестиции я буду искать акции и добавлять их в портфель или делать ребаласировку.

  • Стратегия №1. 3 акции в растущем тренде.

    Суть этой стратегии заключается в выборе акций финансово сильных компаний, которые в последние недели показвают стремительный рост. Идея заключается в продолжении движения.

  • Покупка акций Kinder Morgan (#KMI)

    Не является инвестиционной рекомендацией.

    Суть идеи - восстановление к доковидным уровням. Краткосрочная сделка. В случае, если цена пойдет не в нашу сторону можно усредняться и ждать роста, так как компания сильная и в долгосрочной перспективе останется точно на тех же уровнях или вырастет.

    Целевая цена - 21$. Потенциал роста 20%. 

    Kinder Morgan - одна из крупнейших энергетических инфраструктурных компаний в Северной Америке. Владеет долей участия или эксплуатирует около 83 000 миль трубопроводов и 144 терминала. Трубопроводы компании транспортируют природный газ, бензин, сырую нефть, углекислый газ (CO2) и многое другое. Териналы компании хранят и обрабатывают возобновляемое топливо, нефтепродукты, химикаты, растительные масла и другие продукты.

  • Теория позднего модерна Ю.Хабермаса: процессы «колонизации жизненного мира».

    Хабермас рассматривает современность как «незаконченный проект». Центральной проблемой продолжает оставаться рациональность. Утопическая цель заключается в том, чтобы максимально рационализировать так называемые им «систему», так и «жизненный мир».  Т.е. есть «Система» – это государство и экономика (они действуют стратегически и рационально) И есть «Жизненный мир» – это частная жизнь людей и гражданское общество (они коммуникативны и подвержены морали).

  • Теория радикализированного модерна Гидденса

    Гидденс характеризует современную эпоху как радикализированный модерн, главной чертой которого является рефлексивность

    Гидденс рассматривает современность как «сокрушительную силу», которая, в некоторой степени, не управляема.