"Деньги - одно из величайших орудий обретения свободы, придуманных человеком."
Ф.Хайек

Политика управления капиталом и игра на Форекс

Сегодня рынок изменчив как никогда. Кажется, что это прекрасная возможность потерять свои деньги, что подтверждает огромное количество трейдеров по всему миру. Но есть и оборотная сторона медали. Немалое количество спекулянтов делает и на таком рынке большие деньги. Причем прибыль по сравнению со спокойным рынком намного больше.

игра на форекс

Разница между банкротами и профессионалами только в политике управления капиталом. Не бывает торговых стратегий, которые приносят только прибыль. Всегда есть и убыточные позиции. Сейчас мы изучим одну из популярных стратегий и выясним, где трейдеры допускают ошибки и теряют деньги.

Популярная стратегия и игра на рынке

Чаще всего теория управления капиталом из уст профессионалов-форекс звучит так – «сокращай потери – увеличивай прибыль». Большинство известных курсов обучения игре на валютном рынке говорят именно об этом, но лишь в единицах из них встречаются реальные примеры того, как управлять своими деньгами.

Вина здесь лежит не только на создателях курсов. Рынок динамичен и управление деньгами необходимо подстраивать под конкретную ситуацию. Мы выведем определенные законы, которые помогут нам сохранить свой капитал в каких-то конкретных ситуациях. Игра на Форекс действительно идет по определенным правилам.

Торговля на основе скользящих средних

Мы будем торговать на основе одной из наиболее популярных стратегий – пересечение скользящих средних. Для этого нам необходимо построить на графике три скользящих – 50-периодную, 100-периодную и 200-периодную вспомогательную кривую.

Когда более быстрая кривая пересекает более медленную, которая в этот момент находится над 200-периодной кривой, можно открывать позицию на рост цен.

Когда быстрая кривая пересекает медленную вниз, которая лежит ниже 200-периодной линии, мы можем открывать короткую позицию.

Приведем кривую счета при торговле на пересечении средних. По ней можно увидеть, что стратегия на самом деле хороша, но не без недостатков. Перед тем как сделать мощный прорыв вверх, счет долгое время колебался у нейтрального значения. Соответственно при этой торговле никаких методов управления капиталом использовано не было. Такая игра на Форекс приносит небольшую и крайне нестабильную прибыль.

политика управления капиталом

Для того чтобы повысить эффективность стратегии мы должны построить политику управления капиталом так, чтобы сохранить баланс при колебаниях рынка, но при этом не теряя прибыли, если рынок пошел в прорыв.

Дорабатываем стратегию для сохранения прибыли

Сначала необходимо понять, как работает стратегия. Кривые средние как несложно заметить пытаются отследить основные тренды у самого их начала. Мы применяем кривые в количестве трех штук. Если быстрая кривая пересекает медленные вверх, то это говорит о том, что рынок готов к росту и быки преобладают на нем. Если быстрая кривая уходит через медленные вниз, то это явное медвежье засилье на валютном рынке.

Но если посмотреть на стратегию более подробно, то видно, что задержка перед сигналами все-таки есть.

игра на форекс

Обратите внимание на диаграмму выше. По ней видно, что пересечение кривых происходит с серьезной задержкой по времени. И если вскоре после сигнала разворачивается в обратную сторону, то спекулянт теряет деньги. Если же прорыв реален, то получается неплохая прибыль.

Как спастись от неудач?

Мы четко определили слабость нашей стратегии. Теперь надо решить, как ее устранить. Первое, что можно сделать – приблизить стоп-приказы к цене входа в позицию. Но для начала нужно разобраться насколько стоит приближать уровень срабатывания стопа.

Ставим стоп-приказы правильно

Грамотно поставить стоп-приказ можно только в том случае, если Вы точно знаете насколько может уйти вниз сделка, прежде чем станет выгодной. Конечно, мы должны выставить стоп-приказ так, чтобы он спас наш капитал, но при этом не мешал прибыльным сделкам. Поэтому проанализируем все сделки, и определим уровень наших потерь и итоговую прибыль сделки.

политика управления капиталом

По приведенной диаграмме видно, что прибыльные сделки уходят против позиции незначительно и по большей части прибыль идет с самого начала. А также стоит обратить внимание на то, что прибыль самая проигрышная сделка вычла из нашего капитала намного меньше средств, чем принесла самая прибыльная.

По диаграмме можно заметить, что после предела в 150$ только несколько сделок в итоге принесли прибыль. Остальная же масса несла только убытки.

Но полная информация по диаграмме говорит о том, что множество убыточных сделок после рубежа в 150$ возвращались вверх и приносили меньший убыток. Поэтому выставление стопа на 150$ убытка далеко не самая оптимальная стратегия. Необходимо ставить стоп-лосс на более низкий уровень убытка.

Ограничиваем прибыль – нужно ли это?

Стратегия, основанная на пересечении средних, как мы уже говорили, обладает недостатком, который заключается в позднем срабатывании сигнала. Поэтому стоит проанализировать свою торговлю на предмет ограничения прибыли. Возможно, так мы сможем только увеличить нашу доходность.

Анализ проводится аналогично анализу потерь. Только в обратную сторону.

игра на форекс

По диаграмме видно, что стратегия приносит отличную прибыль. Но несколько сделок принесли явно меньше, чем могли бы. Случилось это из-за запаздывания сигнала от скользящих средних.

Конечно, не стоит рассчитывать на то, что мы будем всегда снимать прибыль по максимуму. Но упускать часть успешных сделок нельзя. Максимальная прибыль составила около 1750$. Поэтому можно поставить тэйк-профит именно на этом уровне.

Теперь необходимо проверить свою стратегию на исторических данных. Политика управления капиталом должна прочно войти в жизнь трейдера.

Итоговый отчет

Проведем анализ торговых сделок на разных уровнях стоп-лоссов и тэйк-профитов. Анализ будем проводить раздельно.

политика управления капиталом

Итак, для начала анализ различных уровней стоп-лосс. По диаграмме выше видно, что в принципе наш расчет более менее верен. Стоп-приказ приближенный к 200 долларам, или менее 100 приносят неплохую прибыль. Самая большая прибыль начинается со стоп-приказом на уровне от 400$. Но это возможно только в том случае, если у нас очень большой счет, либо слишком маленькое плечо.

игра на форекс

Анализ прибыли говорит о том, что полностью правильно рассчитали уровень, на котором следует ограничить прибыль. То есть даже при самой агрессивной стратегии наша потенциальная прибыль будет превышать величину стоп-ордера в четыре раза.

Заключение

Сегодня мы построили готовую систему для торговли. Конечно, следует понимать, что принимать такие ограничения по прибыли и потерям за идеальные не стоит. Мы проверили их на исторических данных, это не говорит о том, что они также прекрасно будут работать в будущем. Но стоит обратить внимание на то, что это начальная точка для грамотной торговли. Со временем эти уровни будут откорректированы и изменены таким же образом. Посмотрите видео про управление капиталом. Помните, лишних знаний не бывает.

Открывайте счет у брокера. Выходите на рынок. Выбирайте стратегию и грамотно формируйте политику управления капиталом. Так торговля будет приносить только положительные эмоции.

Добавить комментарий

НОВЫЕ СТАТЬИ ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
  • Покупка новых акций по стратегии 3 акции в восходящем тренде

    Запустил новый скриннер до начала торгов по стратегии 3 акции в восходящем тренде.

    Сегодня добавлю в портфель LG Display и WESCO International Inc. ManpowerGroup Inc остается в портфеле с прошлой недели. Дополнение! Из-за высоких спредов по 2 - 3 % было принято решение купить Goodyear вместо WESCO. По другим бумагам с более высокой доходностью колоссальные спреды.

  • Итоги первой недели по стратегии 3 акции в растущем тренде

    Прошал первая неделя. Итоги получилось не очень впечатлительными.

  • Покупка акций по стратегии 3 акций в растущем тренде

    Недавно я описал стартегию 3 акции в растущем тренде. Каждую неделю с помощью скринера акций Тинькофф Инвестиции я буду искать акции и добавлять их в портфель или делать ребаласировку.

  • Стратегия №1. 3 акции в растущем тренде.

    Суть этой стратегии заключается в выборе акций финансово сильных компаний, которые в последние недели показвают стремительный рост. Идея заключается в продолжении движения.

  • Покупка акций Kinder Morgan (#KMI)

    Не является инвестиционной рекомендацией.

    Суть идеи - восстановление к доковидным уровням. Краткосрочная сделка. В случае, если цена пойдет не в нашу сторону можно усредняться и ждать роста, так как компания сильная и в долгосрочной перспективе останется точно на тех же уровнях или вырастет.

    Целевая цена - 21$. Потенциал роста 20%. 

    Kinder Morgan - одна из крупнейших энергетических инфраструктурных компаний в Северной Америке. Владеет долей участия или эксплуатирует около 83 000 миль трубопроводов и 144 терминала. Трубопроводы компании транспортируют природный газ, бензин, сырую нефть, углекислый газ (CO2) и многое другое. Териналы компании хранят и обрабатывают возобновляемое топливо, нефтепродукты, химикаты, растительные масла и другие продукты.

  • Теория позднего модерна Ю.Хабермаса: процессы «колонизации жизненного мира».

    Хабермас рассматривает современность как «незаконченный проект». Центральной проблемой продолжает оставаться рациональность. Утопическая цель заключается в том, чтобы максимально рационализировать так называемые им «систему», так и «жизненный мир».  Т.е. есть «Система» – это государство и экономика (они действуют стратегически и рационально) И есть «Жизненный мир» – это частная жизнь людей и гражданское общество (они коммуникативны и подвержены морали).

  • Теория радикализированного модерна Гидденса

    Гидденс характеризует современную эпоху как радикализированный модерн, главной чертой которого является рефлексивность

    Гидденс рассматривает современность как «сокрушительную силу», которая, в некоторой степени, не управляема.