"Биржа предлагает значительно больше возможностей потерять деньги, чем их заработать."
Вильгельм Швебель

Политика управления капиталом и игра на Форекс

Сегодня рынок изменчив как никогда. Кажется, что это прекрасная возможность потерять свои деньги, что подтверждает огромное количество трейдеров по всему миру. Но есть и оборотная сторона медали. Немалое количество спекулянтов делает и на таком рынке большие деньги. Причем прибыль по сравнению со спокойным рынком намного больше.

игра на форекс

Разница между банкротами и профессионалами только в политике управления капиталом. Не бывает торговых стратегий, которые приносят только прибыль. Всегда есть и убыточные позиции. Сейчас мы изучим одну из популярных стратегий и выясним, где трейдеры допускают ошибки и теряют деньги.

Популярная стратегия и игра на рынке

Чаще всего теория управления капиталом из уст профессионалов-форекс звучит так – «сокращай потери – увеличивай прибыль». Большинство известных курсов обучения игре на валютном рынке говорят именно об этом, но лишь в единицах из них встречаются реальные примеры того, как управлять своими деньгами.

Вина здесь лежит не только на создателях курсов. Рынок динамичен и управление деньгами необходимо подстраивать под конкретную ситуацию. Мы выведем определенные законы, которые помогут нам сохранить свой капитал в каких-то конкретных ситуациях. Игра на Форекс действительно идет по определенным правилам.

Торговля на основе скользящих средних

Мы будем торговать на основе одной из наиболее популярных стратегий – пересечение скользящих средних. Для этого нам необходимо построить на графике три скользящих – 50-периодную, 100-периодную и 200-периодную вспомогательную кривую.

Когда более быстрая кривая пересекает более медленную, которая в этот момент находится над 200-периодной кривой, можно открывать позицию на рост цен.

Когда быстрая кривая пересекает медленную вниз, которая лежит ниже 200-периодной линии, мы можем открывать короткую позицию.

Приведем кривую счета при торговле на пересечении средних. По ней можно увидеть, что стратегия на самом деле хороша, но не без недостатков. Перед тем как сделать мощный прорыв вверх, счет долгое время колебался у нейтрального значения. Соответственно при этой торговле никаких методов управления капиталом использовано не было. Такая игра на Форекс приносит небольшую и крайне нестабильную прибыль.

политика управления капиталом

Для того чтобы повысить эффективность стратегии мы должны построить политику управления капиталом так, чтобы сохранить баланс при колебаниях рынка, но при этом не теряя прибыли, если рынок пошел в прорыв.

Дорабатываем стратегию для сохранения прибыли

Сначала необходимо понять, как работает стратегия. Кривые средние как несложно заметить пытаются отследить основные тренды у самого их начала. Мы применяем кривые в количестве трех штук. Если быстрая кривая пересекает медленные вверх, то это говорит о том, что рынок готов к росту и быки преобладают на нем. Если быстрая кривая уходит через медленные вниз, то это явное медвежье засилье на валютном рынке.

Но если посмотреть на стратегию более подробно, то видно, что задержка перед сигналами все-таки есть.

игра на форекс

Обратите внимание на диаграмму выше. По ней видно, что пересечение кривых происходит с серьезной задержкой по времени. И если вскоре после сигнала разворачивается в обратную сторону, то спекулянт теряет деньги. Если же прорыв реален, то получается неплохая прибыль.

Как спастись от неудач?

Мы четко определили слабость нашей стратегии. Теперь надо решить, как ее устранить. Первое, что можно сделать – приблизить стоп-приказы к цене входа в позицию. Но для начала нужно разобраться насколько стоит приближать уровень срабатывания стопа.

Ставим стоп-приказы правильно

Грамотно поставить стоп-приказ можно только в том случае, если Вы точно знаете насколько может уйти вниз сделка, прежде чем станет выгодной. Конечно, мы должны выставить стоп-приказ так, чтобы он спас наш капитал, но при этом не мешал прибыльным сделкам. Поэтому проанализируем все сделки, и определим уровень наших потерь и итоговую прибыль сделки.

политика управления капиталом

По приведенной диаграмме видно, что прибыльные сделки уходят против позиции незначительно и по большей части прибыль идет с самого начала. А также стоит обратить внимание на то, что прибыль самая проигрышная сделка вычла из нашего капитала намного меньше средств, чем принесла самая прибыльная.

По диаграмме можно заметить, что после предела в 150$ только несколько сделок в итоге принесли прибыль. Остальная же масса несла только убытки.

Но полная информация по диаграмме говорит о том, что множество убыточных сделок после рубежа в 150$ возвращались вверх и приносили меньший убыток. Поэтому выставление стопа на 150$ убытка далеко не самая оптимальная стратегия. Необходимо ставить стоп-лосс на более низкий уровень убытка.

Ограничиваем прибыль – нужно ли это?

Стратегия, основанная на пересечении средних, как мы уже говорили, обладает недостатком, который заключается в позднем срабатывании сигнала. Поэтому стоит проанализировать свою торговлю на предмет ограничения прибыли. Возможно, так мы сможем только увеличить нашу доходность.

Анализ проводится аналогично анализу потерь. Только в обратную сторону.

игра на форекс

По диаграмме видно, что стратегия приносит отличную прибыль. Но несколько сделок принесли явно меньше, чем могли бы. Случилось это из-за запаздывания сигнала от скользящих средних.

Конечно, не стоит рассчитывать на то, что мы будем всегда снимать прибыль по максимуму. Но упускать часть успешных сделок нельзя. Максимальная прибыль составила около 1750$. Поэтому можно поставить тэйк-профит именно на этом уровне.

Теперь необходимо проверить свою стратегию на исторических данных. Политика управления капиталом должна прочно войти в жизнь трейдера.

Итоговый отчет

Проведем анализ торговых сделок на разных уровнях стоп-лоссов и тэйк-профитов. Анализ будем проводить раздельно.

политика управления капиталом

Итак, для начала анализ различных уровней стоп-лосс. По диаграмме выше видно, что в принципе наш расчет более менее верен. Стоп-приказ приближенный к 200 долларам, или менее 100 приносят неплохую прибыль. Самая большая прибыль начинается со стоп-приказом на уровне от 400$. Но это возможно только в том случае, если у нас очень большой счет, либо слишком маленькое плечо.

игра на форекс

Анализ прибыли говорит о том, что полностью правильно рассчитали уровень, на котором следует ограничить прибыль. То есть даже при самой агрессивной стратегии наша потенциальная прибыль будет превышать величину стоп-ордера в четыре раза.

Заключение

Сегодня мы построили готовую систему для торговли. Конечно, следует понимать, что принимать такие ограничения по прибыли и потерям за идеальные не стоит. Мы проверили их на исторических данных, это не говорит о том, что они также прекрасно будут работать в будущем. Но стоит обратить внимание на то, что это начальная точка для грамотной торговли. Со временем эти уровни будут откорректированы и изменены таким же образом. Посмотрите видео про управление капиталом. Помните, лишних знаний не бывает.

Открывайте счет у брокера. Выходите на рынок. Выбирайте стратегию и грамотно формируйте политику управления капиталом. Так торговля будет приносить только положительные эмоции.

Добавить комментарий

НОВЫЕ СТАТЬИ ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
  • Теория позднего модерна Ю.Хабермаса: процессы «колонизации жизненного мира».

    Хабермас рассматривает современность как «незаконченный проект». Центральной проблемой продолжает оставаться рациональность. Утопическая цель заключается в том, чтобы максимально рационализировать так называемые им «систему», так и «жизненный мир».  Т.е. есть «Система» – это государство и экономика (они действуют стратегически и рационально) И есть «Жизненный мир» – это частная жизнь людей и гражданское общество (они коммуникативны и подвержены морали).

  • Теория радикализированного модерна Гидденса

    Гидденс характеризует современную эпоху как радикализированный модерн, главной чертой которого является рефлексивность

    Гидденс рассматривает современность как «сокрушительную силу», которая, в некоторой степени, не управляема.

  • Глобализация и упадок социальных институтов модерна Э.Гидденса

    Глобализация стала важнейшей проблемой для современной социологии.  У Гидденса есть краткое определение глобализации: «Я определяю её как действие на расстоянии».  Или более развёрнутая дефиниция: «Глобализация есть интенсификация социальных отношений всемирного масштаба, которые связывают удалённые локальности таким образом, что события, происходящие в одном месте, формируются тем, что происходит за много миль от них, и наоборот». Глобализация Э. Гидденсом трактуется как естественное продолжение изначальных тенденций модернити. Глобализация по Гидденсу имеет пять составляющих:

  • Теории становления модерна в современной социологической теории

                Теории модерна в современной социологической теории появляются после теорий постмодерна как ответная реакция, на эти теории. Все теории модерна говорят о том, что, несмотря на появление «новой понятийности» и знаний, общество по-прежнему функционирует, опираясь на принципы эпохи просвещения. Модерн никуда не исчез и не заменен постмодерном! Общества по-прежнему классовые, капиталистические, индустриальные, промышленные, демократические,массовые, оформленные в национальные государства. Современные общества представляют собой «новый модерн», «исчерпанный модерн», «радикализированный модерн», «поздний модерн», но все же МОДЕРН.

  • Постмодернистская социология конца XX века.

     Концептуализация современности в постмодернистской социологии, осуществляющаяся через анализ изменения природы и функций научного знания, оформляет исследование природы «социального» и его трансформации и создание теории социального, где «социальное» - это масса, сопротивляющаяся любому упорядочиванию, любому социально трансформирующему разуму. Теория бесконечных «сетей взаимодействий», в которые «пойман» индивид, сопротивляющийся любой упорядоченности, - вот образ социального и общества постмодернистской  мысли.

  • Системная теория Н.Лумана. Основные понятия.

              Никлас Луман рассматривает общество как систему  или "Общество общества". теория Теория Лумана описывает процесс возникновения «Мирового общества» в качестве осевого для социального развития западной цивилизации как таковой.

                Луман использует такие универсальные - как для естественных, так и для социальных наук - ключевые понятия как аутопойесис, бифуркация, биологическая эволюция, хаос, система и функция, информация и коммуникация и описывает динамику эволюционирования всех важнейших сфер общества: Право и Политику, Науку и Образование, Религию и Искусство, Экономику и Любовь.

  • Теория конструктивистского структурализма П. Бурдье.

    П. Бурдье предложил использовать одновременно два принципиальных подхода при изучении социальных реалий.

    Первый - структурализм, который им реализуется в виде принципа двойного структурирование социальной реальности: а) в социальной системе существуют объективные структуры, независящие от сознания и воли людей, которые способны стимулировать те или иные действия и стремления людей; б) сами структуры создаются социальными практиками агентов.