"Банк есть учреждение, где можно занять деньги, если есть средства убедить, что ты в них не нуждаешься."
Марк Твен

Как выбрать самую эффективную торговую систему на рынке Форекс

Получить прибыль на валютном рынке можно только в том случае, если у вас есть особый набор правил и предписаний, который полностью описывает ваше поведение в любой рыночной ситуации.

форекс сравнение стратегий

Еще до входа в рынок нужно ясно представлять множество моментов. Когда и почему будет открыта или закрыта позиция? Какая доля капитала станет величиной риска? Как вы будете изменять объем капитала в зависимости от силы движения рынка?

Набор соответствующих правил и составляет торговую систему.

Обширная статистика свидетельствует, что трейдеры не обладающие торговой системой крайне редко преуспевают на рынке. Среди трейдеров торгующих по определенному своду правил процент успешных биржевых спекулянтов намного выше.

В сети интернет можно найти множество торговых систем, и каждая из них обещает просто золотые горы своим пользователям. Определить истинность этого утверждения и выбрать наилучшую торговую систему можно лишь только сравнив их между собой.

На первый взгляд сравнить системы просто невозможно, нет объективных параметров. Но на самом деле сравнить системы очень просто.

Длинные и короткие позиции. Что выбрать?

Одна из самых серьезных ошибок трейдера при тестировании и сравнении торговых систем кроется в том, что он рассматривает длинные и короткие позиции совместно. Это неправильно!

Каждая торговая система разработана для получения прибыли на определенных движениях цен. Чаще всего система лучше обрабатывает длинные позиции, а на коротких сделках дает или минимальных доход, или же вовсе убыток. Именно поэтому необходимо разделять при анализе бычьи и медвежьи позиции.

Формируем требования к методике сравнения

Существует всего два основных требования к методике по сравнению торговых стратегий. Она должна быть несложной и как можно более достоверной. И она обязательно должна быть универсальной, что позволит анализировать не только международный валютный рынок, но и любой другой вариант выгодного вложения денежных средств.

В таком случае существует единственный параметр, который позволит определить эффективность любой системы – построенная кривая дохода. Идеальный результат сравнение – это одинокое число, которое однозначно определяет эффективность системы по отношению к эталону.

Если немного задуматься, то становится понятно, что методика должна не только отражать доходность бизнес-системы, но и сопутствующий риск.

Доход от системы и риск зависят от множества параметров. Например, риск определяется временем участия в сделках на рынке, процентом убыточных сделок и их средним размером, средним откатом цен при удержании позиции и многим другим.

Можно выделить два основных подхода к анализу стратегических систем:

  • определение величины риска и доходности системы;
  • вычисление показателей на основе доходности и риска.

Наиболее удобно оценивать систему на основе месячной доходности. Получить эти данные очень легко, и они представляют наибольшую ценность для инвестора.

форекс сравнение торговых стратегий

Серьезные ошибки распространенных методик анализа систем

  • Некорректное вычисление показателя годовой доходности. Очень часто он определяется просто взятием разности между последней и первой точками кривой капитала и разделением его на количество лет тестирования стратегии. В таком случае рекапитализация не устраняется, и система получает сильно завышенную годовую доходность;
  • Вычисление показателей в абсолютном значении. Очень распространенная ошибка. Она не позволяет оценить реальную доходность системы, поскольку не видно реальной значимости отклонений в зависимости от объема капитала. Отклонения можно оценить только при вычислении параметров в процентном соотношении;
  •  Вычисление отношения средней прибыльной сделки к средней убыточной – это сопутствующая предыдущей ошибка. Влияние рекапитализации и абсолютных расчетных значений приводит к тому, что последние сделки получают самый тяжелый вес, а первые уходят на дно. Если последний торговый период получил убыточную или прибыльную серию сделок, то она очень сильно исказит итоговые значения.

Как проводить оценку риска

Риск следует оценивать через стандартное отклонение доходности. Отклонение рассчитывается через отношение реальной доходности к средней. Графически риск выглядит как отклонение реальной доходности от прямой линии средней доходности системы.

Получаем единую оценку – сводим показатели в один

Теперь необходимо вывести единое число, по которому можно сравнить системы. Для этого следует разделить среднюю месячную доходность на показатель риска, определенный выше.

Это дает реальную стоимость прибавки капитала в пересчете на единицу риска.

Итак, что определить показатель системы следует:

  1. Определить среднюю ежемесячную доходность и стандартное отклонение этого показателя;
  2. Получить итоговый показатель;
  3. Сравнить итоговые показатели у различных систем и выбрать из них самую лучшую.

Теперь, проведя небольшой расчет, можно однозначно определить, какая торговая система подходит вам больше всего. И можно смело отправляться на сайт брокера, открывать у него счет и выходить с новой надежной стратегией на рынок.

Добавить комментарий

НОВЫЕ СТАТЬИ ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
  • Покупка новых акций по стратегии 3 акции в восходящем тренде

    Запустил новый скриннер до начала торгов по стратегии 3 акции в восходящем тренде.

    Сегодня добавлю в портфель LG Display и WESCO International Inc. ManpowerGroup Inc остается в портфеле с прошлой недели. Дополнение! Из-за высоких спредов по 2 - 3 % было принято решение купить Goodyear вместо WESCO. По другим бумагам с более высокой доходностью колоссальные спреды.

  • Итоги первой недели по стратегии 3 акции в растущем тренде

    Прошал первая неделя. Итоги получилось не очень впечатлительными.

  • Покупка акций по стратегии 3 акций в растущем тренде

    Недавно я описал стартегию 3 акции в растущем тренде. Каждую неделю с помощью скринера акций Тинькофф Инвестиции я буду искать акции и добавлять их в портфель или делать ребаласировку.

  • Стратегия №1. 3 акции в растущем тренде.

    Суть этой стратегии заключается в выборе акций финансово сильных компаний, которые в последние недели показвают стремительный рост. Идея заключается в продолжении движения.

  • Покупка акций Kinder Morgan (#KMI)

    Не является инвестиционной рекомендацией.

    Суть идеи - восстановление к доковидным уровням. Краткосрочная сделка. В случае, если цена пойдет не в нашу сторону можно усредняться и ждать роста, так как компания сильная и в долгосрочной перспективе останется точно на тех же уровнях или вырастет.

    Целевая цена - 21$. Потенциал роста 20%. 

    Kinder Morgan - одна из крупнейших энергетических инфраструктурных компаний в Северной Америке. Владеет долей участия или эксплуатирует около 83 000 миль трубопроводов и 144 терминала. Трубопроводы компании транспортируют природный газ, бензин, сырую нефть, углекислый газ (CO2) и многое другое. Териналы компании хранят и обрабатывают возобновляемое топливо, нефтепродукты, химикаты, растительные масла и другие продукты.

  • Теория позднего модерна Ю.Хабермаса: процессы «колонизации жизненного мира».

    Хабермас рассматривает современность как «незаконченный проект». Центральной проблемой продолжает оставаться рациональность. Утопическая цель заключается в том, чтобы максимально рационализировать так называемые им «систему», так и «жизненный мир».  Т.е. есть «Система» – это государство и экономика (они действуют стратегически и рационально) И есть «Жизненный мир» – это частная жизнь людей и гражданское общество (они коммуникативны и подвержены морали).

  • Теория радикализированного модерна Гидденса

    Гидденс характеризует современную эпоху как радикализированный модерн, главной чертой которого является рефлексивность

    Гидденс рассматривает современность как «сокрушительную силу», которая, в некоторой степени, не управляема.