"Если не в деньгах счастье, то отдайте их соседу."
Жюль Ренар

Как выбрать самую эффективную торговую систему на рынке Форекс

Получить прибыль на валютном рынке можно только в том случае, если у вас есть особый набор правил и предписаний, который полностью описывает ваше поведение в любой рыночной ситуации.

форекс сравнение стратегий

Еще до входа в рынок нужно ясно представлять множество моментов. Когда и почему будет открыта или закрыта позиция? Какая доля капитала станет величиной риска? Как вы будете изменять объем капитала в зависимости от силы движения рынка?

Набор соответствующих правил и составляет торговую систему.

Обширная статистика свидетельствует, что трейдеры не обладающие торговой системой крайне редко преуспевают на рынке. Среди трейдеров торгующих по определенному своду правил процент успешных биржевых спекулянтов намного выше.

В сети интернет можно найти множество торговых систем, и каждая из них обещает просто золотые горы своим пользователям. Определить истинность этого утверждения и выбрать наилучшую торговую систему можно лишь только сравнив их между собой.

На первый взгляд сравнить системы просто невозможно, нет объективных параметров. Но на самом деле сравнить системы очень просто.

Длинные и короткие позиции. Что выбрать?

Одна из самых серьезных ошибок трейдера при тестировании и сравнении торговых систем кроется в том, что он рассматривает длинные и короткие позиции совместно. Это неправильно!

Каждая торговая система разработана для получения прибыли на определенных движениях цен. Чаще всего система лучше обрабатывает длинные позиции, а на коротких сделках дает или минимальных доход, или же вовсе убыток. Именно поэтому необходимо разделять при анализе бычьи и медвежьи позиции.

Формируем требования к методике сравнения

Существует всего два основных требования к методике по сравнению торговых стратегий. Она должна быть несложной и как можно более достоверной. И она обязательно должна быть универсальной, что позволит анализировать не только международный валютный рынок, но и любой другой вариант выгодного вложения денежных средств.

В таком случае существует единственный параметр, который позволит определить эффективность любой системы – построенная кривая дохода. Идеальный результат сравнение – это одинокое число, которое однозначно определяет эффективность системы по отношению к эталону.

Если немного задуматься, то становится понятно, что методика должна не только отражать доходность бизнес-системы, но и сопутствующий риск.

Доход от системы и риск зависят от множества параметров. Например, риск определяется временем участия в сделках на рынке, процентом убыточных сделок и их средним размером, средним откатом цен при удержании позиции и многим другим.

Можно выделить два основных подхода к анализу стратегических систем:

  • определение величины риска и доходности системы;
  • вычисление показателей на основе доходности и риска.

Наиболее удобно оценивать систему на основе месячной доходности. Получить эти данные очень легко, и они представляют наибольшую ценность для инвестора.

форекс сравнение торговых стратегий

Серьезные ошибки распространенных методик анализа систем

  • Некорректное вычисление показателя годовой доходности. Очень часто он определяется просто взятием разности между последней и первой точками кривой капитала и разделением его на количество лет тестирования стратегии. В таком случае рекапитализация не устраняется, и система получает сильно завышенную годовую доходность;
  • Вычисление показателей в абсолютном значении. Очень распространенная ошибка. Она не позволяет оценить реальную доходность системы, поскольку не видно реальной значимости отклонений в зависимости от объема капитала. Отклонения можно оценить только при вычислении параметров в процентном соотношении;
  •  Вычисление отношения средней прибыльной сделки к средней убыточной – это сопутствующая предыдущей ошибка. Влияние рекапитализации и абсолютных расчетных значений приводит к тому, что последние сделки получают самый тяжелый вес, а первые уходят на дно. Если последний торговый период получил убыточную или прибыльную серию сделок, то она очень сильно исказит итоговые значения.

Как проводить оценку риска

Риск следует оценивать через стандартное отклонение доходности. Отклонение рассчитывается через отношение реальной доходности к средней. Графически риск выглядит как отклонение реальной доходности от прямой линии средней доходности системы.

Получаем единую оценку – сводим показатели в один

Теперь необходимо вывести единое число, по которому можно сравнить системы. Для этого следует разделить среднюю месячную доходность на показатель риска, определенный выше.

Это дает реальную стоимость прибавки капитала в пересчете на единицу риска.

Итак, что определить показатель системы следует:

  1. Определить среднюю ежемесячную доходность и стандартное отклонение этого показателя;
  2. Получить итоговый показатель;
  3. Сравнить итоговые показатели у различных систем и выбрать из них самую лучшую.

Теперь, проведя небольшой расчет, можно однозначно определить, какая торговая система подходит вам больше всего. И можно смело отправляться на сайт брокера, открывать у него счет и выходить с новой надежной стратегией на рынок.

Добавить комментарий

НОВЫЕ СТАТЬИ ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
  • Теория позднего модерна Ю.Хабермаса: процессы «колонизации жизненного мира».

    Хабермас рассматривает современность как «незаконченный проект». Центральной проблемой продолжает оставаться рациональность. Утопическая цель заключается в том, чтобы максимально рационализировать так называемые им «систему», так и «жизненный мир».  Т.е. есть «Система» – это государство и экономика (они действуют стратегически и рационально) И есть «Жизненный мир» – это частная жизнь людей и гражданское общество (они коммуникативны и подвержены морали).

  • Теория радикализированного модерна Гидденса

    Гидденс характеризует современную эпоху как радикализированный модерн, главной чертой которого является рефлексивность

    Гидденс рассматривает современность как «сокрушительную силу», которая, в некоторой степени, не управляема.

  • Глобализация и упадок социальных институтов модерна Э.Гидденса

    Глобализация стала важнейшей проблемой для современной социологии.  У Гидденса есть краткое определение глобализации: «Я определяю её как действие на расстоянии».  Или более развёрнутая дефиниция: «Глобализация есть интенсификация социальных отношений всемирного масштаба, которые связывают удалённые локальности таким образом, что события, происходящие в одном месте, формируются тем, что происходит за много миль от них, и наоборот». Глобализация Э. Гидденсом трактуется как естественное продолжение изначальных тенденций модернити. Глобализация по Гидденсу имеет пять составляющих:

  • Теории становления модерна в современной социологической теории

                Теории модерна в современной социологической теории появляются после теорий постмодерна как ответная реакция, на эти теории. Все теории модерна говорят о том, что, несмотря на появление «новой понятийности» и знаний, общество по-прежнему функционирует, опираясь на принципы эпохи просвещения. Модерн никуда не исчез и не заменен постмодерном! Общества по-прежнему классовые, капиталистические, индустриальные, промышленные, демократические,массовые, оформленные в национальные государства. Современные общества представляют собой «новый модерн», «исчерпанный модерн», «радикализированный модерн», «поздний модерн», но все же МОДЕРН.

  • Постмодернистская социология конца XX века.

     Концептуализация современности в постмодернистской социологии, осуществляющаяся через анализ изменения природы и функций научного знания, оформляет исследование природы «социального» и его трансформации и создание теории социального, где «социальное» - это масса, сопротивляющаяся любому упорядочиванию, любому социально трансформирующему разуму. Теория бесконечных «сетей взаимодействий», в которые «пойман» индивид, сопротивляющийся любой упорядоченности, - вот образ социального и общества постмодернистской  мысли.

  • Системная теория Н.Лумана. Основные понятия.

              Никлас Луман рассматривает общество как систему  или "Общество общества". теория Теория Лумана описывает процесс возникновения «Мирового общества» в качестве осевого для социального развития западной цивилизации как таковой.

                Луман использует такие универсальные - как для естественных, так и для социальных наук - ключевые понятия как аутопойесис, бифуркация, биологическая эволюция, хаос, система и функция, информация и коммуникация и описывает динамику эволюционирования всех важнейших сфер общества: Право и Политику, Науку и Образование, Религию и Искусство, Экономику и Любовь.

  • Теория конструктивистского структурализма П. Бурдье.

    П. Бурдье предложил использовать одновременно два принципиальных подхода при изучении социальных реалий.

    Первый - структурализм, который им реализуется в виде принципа двойного структурирование социальной реальности: а) в социальной системе существуют объективные структуры, независящие от сознания и воли людей, которые способны стимулировать те или иные действия и стремления людей; б) сами структуры создаются социальными практиками агентов.