"Деньги - общее достояние. Каждому позволено брать столько, сколько он хочет, - при условии, что он это может."
Вильгельм Швебель

Торговая стратегия. Часть 2: Определение сильнейших и слабейших акций

Вчера я рассказал о предварительном анализе рынка, по которому определяется направление сделок. Теперь необходимо найти самые слабые акции при падающем рынке и самые сильные при растущем.

Список моих торговых инструментов включает 31 акцию разных секторов. Сначала оцениваются бумаги самых слабых или самых сильных секторов. Но сделка совершается только после просмотра графиков всех инструментов.

Индикаторы технического анализа

В данный момент на график я наношу следующие инструменты теханализа:

  • 2 экспоненциальные скользящие средние с периодами 7 и 14;
  • Envelopes (конверты);
  • линии поддержки и сопротивления по методу Демарка;
  • MACD-гистограмма и линии. Причём использую не стандартную MACD, а версию, предложенную А. Элдером;
  • индекс относительной силы (RSI);
  • Stochastic;
  • On Balance Volume (OBV).

Периодически я пересматриваю набор инструментов. Так, вполне возможно, что через некоторое время будет убран RSI и заменён на другой стандартный или пользовательский индикатор.

Кроме того в процессе принятия решений я рисую трендовые линии, горизонтальные поддержки и сопротивления.

Алгоритм принятия решений

Несмотря на то, что я отношусь скорее к интуитивным, чем к системным трейдерам, все бумаги я последовательно рассматриваю согласно определённому алгоритму.

1 этап:

На дневном графике определяется общий тренд. Если он не совпадает с текущим движением рынка, то дальнейший анализ бумаги проводить не стоит.

2 этап:

Оценка инструментов теханализа на ДНЕВНОМ таймфрейме. Приведённый пример рассчитан на действия при открытии длинной позиции. В скобках я буду писать действия при продаже.

А) Stochastic:

Должен находится ниже 60 и стремиться вверх (выше 40 и падать). Индикатор определения перекупленности и перепроданности.

B) RSI (14):

Быть ниже 70 и расти (выше 30 и падать). Аналогичная задача.

С) MACD:

Не должен показывать дивергенцию.

D) Envelopes:

Цена не должна касаться или выходить на пределы верхней границы конверта (нижней части конверта). Обычно при выходе за пределы канала цена стремиться вернуться в него.

E) DeMark Lines:

Цена не должна быть ближе, чем на 50% к верхней границе канала (к нижней границе). Этот индикатор рисует 4 линии, при падении во внимание принимаются нисходящие, при росте – восходящие линии.

F) OBV:

Не должно быть дивергенции. Главный плюс этого индикатора – учёт объёмов торгов. Если при росте объёмы низкие, то OBV не поднимается. Это означает слабость тренда. Так же и при падении – если OBV не достиг минимума при минимуме цены, то вероятен разворот.

G) Свеча:

Вчера не должно было быть молота или висельника. Я не пользуюсь свечным анализом для открытия сделок, но применяю его как стоп-индикатор.

Конечно, для открытия сделки вовсе не обязательно, чтобы абсолютно все условия выполнялись. Такая ситуация бывает крайне редко, да и большая часть движения уже будет пройдена.

3 этап:

На этом этапе оценивается движение на часовых графиках. Анализируются только акции, которые в целом удовлетворяют условиям второго этапа.

Алгоритм такой же за исключением нескольких элементов:

1)Должен быть рост (падение) скользящей средней с периодом 7; 2)Снижается роль дивергенций и фигур свечного анализа. 3)Используется пробойная стратегия. При пробое вверх сопротивления (вниз поддержки), образованного линиями Демарка или графическими фигурами. Если цена у сильного уровня, то в сделку входить нельзя до его преодоления.

4 этап:

Ищем точку входа на 15-минутном графике. Тут в основном используется Stochastic. Когда на откате при растущем рынке индикатор падает ниже 40, я покупаю. При падении надо дождаться роста Stochastic выше 60, затем продавать.

Установка стопов

Для установки стоп-лоссов я использую всё те же уровни, рисуемые линиями Демарка. Они менее явные, чем обычные уровни скопления стопов, поэтому не так вероятна ситуация, когда крупные игроки специально протягивают туда цены для срабатывания ордеров. Если уж цена выбила стоп, то, скорее всего, она и дальше будет идти в этом направлении. Стоп-лосс обычно размещается пунктов на 10-15 выше или ниже линий Демарка.

Управление капиталом

Всего одновременно у меня открыто не более 3 сделок, в каждой я рискую не более 1% депозита (включая маржинальные средства). Однако если цена идёт в мою сторону, и стоп передвигается на уровень безубыточности, можно открыть ещё позиции, объёмом, не превышающим первоначальный.

Если позиции были выбиты по стопу, то в этот день действует строгое правило: больше сделок совершать нельзя. Такой подход позволяет пресечь попытки отыграться и открыть импульсивные плохо продуманные ордера.

Вам будет интересно:

реклама

Добавить комментарий

НОВЫЕ СТАТЬИ ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
  • Какие документы нужны, если ипотека в Сбербанке?

    Получить ипотеку в Сбербанке непросто, и всё же, заранее отказываться от неё не стоит. Сбербанк строг, но справедлив. Минимизируя кредитные риски, надёжным клиентам он предлагает лояльные процентные ставки. Высокие требования к оформлению документации, тщательная проверка чистоты сделки выгодны заемщику, поскольку уберегают его мошенничества.

  • Бинарные опционы: как преодолеть страх и начать торговать?

    В том, что накопления должны быть, никого уверять не нужно. Но вот о том, что деньги должны работать, знают не все. А между тем инфляция растет быстрыми темпами, и капиталы тают на глазах.

  • Зашел на сайт компании Zastroyschik по ссылке и нашел квартиру

    Полгода назад стал вопрос о покупке нового жилья. Как раз появились средства и я решил найти себе что-то подходящее. На вторичном рынке покупать не хотел, потому как не доверяю этой системе. Хотелось получить новую квартиру со всеми удобствами и в новом комплексе.

  • Вклады в Газпромбанке

      «Газпромбанк» основан в 1990 году. На сегодняшний день – это одно из крупнейших финансовых учреждений страны. Достаточно сказать, что по такому важнейшему параметру, как размер активов банк расположился на третьей строчке общего рейтинга.

  • Процедура оформления займа под залог мототехники в автоломбарде

    Всё больше и больше жителей России начинают прибегать к услугам автоломбардов, так как подобный вид кредитования неоднократно подтверждал свою надёжность и высокую степень безопасности, не говоря о выгодных условиях, которые зачастую превосходят по многим параметрам банковские программы кредитования. Одной из наиболее динамично развивающихся отраслей данного рынка услуг является выдача займов под залог мототехники. В этой статье будут рассмотрены основные моменты работы мотоломбардов и преимущества подобного вида услуг.

  • Кредит наличными без залога: плюсы и минусы

    Для банка залог – гарантия того, что деньги по кредиту будут выплачены. Для заёмщика же – это подстёгивающий элемент, источник постоянного напряжения и страха. Испытав однажды столь неприятные чувства, человек трижды подумает, прежде чем снова ввяжется в нечто подобное.

  • FOREX CLUB – нацеленность на результат

    Сегодня очень много людей работает на дому. Это очень комфортно и удобно, но не всегда хорошо оплачивается. 

1