"Деньги - одно из величайших орудий обретения свободы, придуманных человеком."
Ф.Хайек

Торговая стратегия. Часть 2: Определение сильнейших и слабейших акций

Вчера я рассказал о предварительном анализе рынка, по которому определяется направление сделок. Теперь необходимо найти самые слабые акции при падающем рынке и самые сильные при растущем.

Список моих торговых инструментов включает 31 акцию разных секторов. Сначала оцениваются бумаги самых слабых или самых сильных секторов. Но сделка совершается только после просмотра графиков всех инструментов.

Индикаторы технического анализа

В данный момент на график я наношу следующие инструменты теханализа:

  • 2 экспоненциальные скользящие средние с периодами 7 и 14;
  • Envelopes (конверты);
  • линии поддержки и сопротивления по методу Демарка;
  • MACD-гистограмма и линии. Причём использую не стандартную MACD, а версию, предложенную А. Элдером;
  • индекс относительной силы (RSI);
  • Stochastic;
  • On Balance Volume (OBV).

Периодически я пересматриваю набор инструментов. Так, вполне возможно, что через некоторое время будет убран RSI и заменён на другой стандартный или пользовательский индикатор.

Кроме того в процессе принятия решений я рисую трендовые линии, горизонтальные поддержки и сопротивления.

Алгоритм принятия решений

Несмотря на то, что я отношусь скорее к интуитивным, чем к системным трейдерам, все бумаги я последовательно рассматриваю согласно определённому алгоритму.

1 этап:

На дневном графике определяется общий тренд. Если он не совпадает с текущим движением рынка, то дальнейший анализ бумаги проводить не стоит.

2 этап:

Оценка инструментов теханализа на ДНЕВНОМ таймфрейме. Приведённый пример рассчитан на действия при открытии длинной позиции. В скобках я буду писать действия при продаже.

А) Stochastic:

Должен находится ниже 60 и стремиться вверх (выше 40 и падать). Индикатор определения перекупленности и перепроданности.

B) RSI (14):

Быть ниже 70 и расти (выше 30 и падать). Аналогичная задача.

С) MACD:

Не должен показывать дивергенцию.

D) Envelopes:

Цена не должна касаться или выходить на пределы верхней границы конверта (нижней части конверта). Обычно при выходе за пределы канала цена стремиться вернуться в него.

E) DeMark Lines:

Цена не должна быть ближе, чем на 50% к верхней границе канала (к нижней границе). Этот индикатор рисует 4 линии, при падении во внимание принимаются нисходящие, при росте – восходящие линии.

F) OBV:

Не должно быть дивергенции. Главный плюс этого индикатора – учёт объёмов торгов. Если при росте объёмы низкие, то OBV не поднимается. Это означает слабость тренда. Так же и при падении – если OBV не достиг минимума при минимуме цены, то вероятен разворот.

G) Свеча:

Вчера не должно было быть молота или висельника. Я не пользуюсь свечным анализом для открытия сделок, но применяю его как стоп-индикатор.

Конечно, для открытия сделки вовсе не обязательно, чтобы абсолютно все условия выполнялись. Такая ситуация бывает крайне редко, да и большая часть движения уже будет пройдена.

3 этап:

На этом этапе оценивается движение на часовых графиках. Анализируются только акции, которые в целом удовлетворяют условиям второго этапа.

Алгоритм такой же за исключением нескольких элементов:

1)Должен быть рост (падение) скользящей средней с периодом 7; 2)Снижается роль дивергенций и фигур свечного анализа. 3)Используется пробойная стратегия. При пробое вверх сопротивления (вниз поддержки), образованного линиями Демарка или графическими фигурами. Если цена у сильного уровня, то в сделку входить нельзя до его преодоления.

4 этап:

Ищем точку входа на 15-минутном графике. Тут в основном используется Stochastic. Когда на откате при растущем рынке индикатор падает ниже 40, я покупаю. При падении надо дождаться роста Stochastic выше 60, затем продавать.

Установка стопов

Для установки стоп-лоссов я использую всё те же уровни, рисуемые линиями Демарка. Они менее явные, чем обычные уровни скопления стопов, поэтому не так вероятна ситуация, когда крупные игроки специально протягивают туда цены для срабатывания ордеров. Если уж цена выбила стоп, то, скорее всего, она и дальше будет идти в этом направлении. Стоп-лосс обычно размещается пунктов на 10-15 выше или ниже линий Демарка.

Управление капиталом

Всего одновременно у меня открыто не более 3 сделок, в каждой я рискую не более 1% депозита (включая маржинальные средства). Однако если цена идёт в мою сторону, и стоп передвигается на уровень безубыточности, можно открыть ещё позиции, объёмом, не превышающим первоначальный.

Если позиции были выбиты по стопу, то в этот день действует строгое правило: больше сделок совершать нельзя. Такой подход позволяет пресечь попытки отыграться и открыть импульсивные плохо продуманные ордера.

Вам будет интересно:

реклама

Добавить комментарий

НОВЫЕ СТАТЬИ ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
  • Теория позднего модерна Ю.Хабермаса: процессы «колонизации жизненного мира».

    Хабермас рассматривает современность как «незаконченный проект». Центральной проблемой продолжает оставаться рациональность. Утопическая цель заключается в том, чтобы максимально рационализировать так называемые им «систему», так и «жизненный мир».  Т.е. есть «Система» – это государство и экономика (они действуют стратегически и рационально) И есть «Жизненный мир» – это частная жизнь людей и гражданское общество (они коммуникативны и подвержены морали).

  • Теория радикализированного модерна Гидденса

    Гидденс характеризует современную эпоху как радикализированный модерн, главной чертой которого является рефлексивность

    Гидденс рассматривает современность как «сокрушительную силу», которая, в некоторой степени, не управляема.

  • Глобализация и упадок социальных институтов модерна Э.Гидденса

    Глобализация стала важнейшей проблемой для современной социологии.  У Гидденса есть краткое определение глобализации: «Я определяю её как действие на расстоянии».  Или более развёрнутая дефиниция: «Глобализация есть интенсификация социальных отношений всемирного масштаба, которые связывают удалённые локальности таким образом, что события, происходящие в одном месте, формируются тем, что происходит за много миль от них, и наоборот». Глобализация Э. Гидденсом трактуется как естественное продолжение изначальных тенденций модернити. Глобализация по Гидденсу имеет пять составляющих:

  • Теории становления модерна в современной социологической теории

                Теории модерна в современной социологической теории появляются после теорий постмодерна как ответная реакция, на эти теории. Все теории модерна говорят о том, что, несмотря на появление «новой понятийности» и знаний, общество по-прежнему функционирует, опираясь на принципы эпохи просвещения. Модерн никуда не исчез и не заменен постмодерном! Общества по-прежнему классовые, капиталистические, индустриальные, промышленные, демократические,массовые, оформленные в национальные государства. Современные общества представляют собой «новый модерн», «исчерпанный модерн», «радикализированный модерн», «поздний модерн», но все же МОДЕРН.

  • Постмодернистская социология конца XX века.

     Концептуализация современности в постмодернистской социологии, осуществляющаяся через анализ изменения природы и функций научного знания, оформляет исследование природы «социального» и его трансформации и создание теории социального, где «социальное» - это масса, сопротивляющаяся любому упорядочиванию, любому социально трансформирующему разуму. Теория бесконечных «сетей взаимодействий», в которые «пойман» индивид, сопротивляющийся любой упорядоченности, - вот образ социального и общества постмодернистской  мысли.

  • Системная теория Н.Лумана. Основные понятия.

              Никлас Луман рассматривает общество как систему  или "Общество общества". теория Теория Лумана описывает процесс возникновения «Мирового общества» в качестве осевого для социального развития западной цивилизации как таковой.

                Луман использует такие универсальные - как для естественных, так и для социальных наук - ключевые понятия как аутопойесис, бифуркация, биологическая эволюция, хаос, система и функция, информация и коммуникация и описывает динамику эволюционирования всех важнейших сфер общества: Право и Политику, Науку и Образование, Религию и Искусство, Экономику и Любовь.

  • Теория конструктивистского структурализма П. Бурдье.

    П. Бурдье предложил использовать одновременно два принципиальных подхода при изучении социальных реалий.

    Первый - структурализм, который им реализуется в виде принципа двойного структурирование социальной реальности: а) в социальной системе существуют объективные структуры, независящие от сознания и воли людей, которые способны стимулировать те или иные действия и стремления людей; б) сами структуры создаются социальными практиками агентов.

1