"Все преимущество иметь деньги заключается в возможности ими пользоваться."
Фракнлин Б.

Торговая стратегия. Часть 1: Подготовка и предварительный анализ рынка

В предыдущих постах я писал об элементах своей стратегии, не входящих в классический технический анализ. Теперь настало время соединить все части воедино и раскрыть свою торговую стратегию полностью.

Подготовка к работе

До открытия торгов на рынке необходимо подготовить рабочий стол.

В интернет браузере я открываю сохраненный сеанс с необходимыми вкладками. По умолчанию открываются следующие страницы: индекс VIX и VDAX, графики SP 500, меди и индекса DAX, расписание выхода статистики на сегодня, новостной сайт Marketwatch (на английском языке).

Затем открывается торговый терминал Metatrader, в котором я заранее анализирую ситуацию до открытия рабочей сессии. Решения на закрытом рынке принимаются легче, поэтому после открытия я стараюсь придерживаться заранее запланированной тактики.

Помимо записей на компьютере, передо мной всегда лежит лист, на котором распечатаны торгуемые инструменты, сектор, к которым они относятся и оставлено место для примечаний. Я стараюсь писать свои мысли по поводу той или иной акции на бумаге, но можно делать это и в компьютере.

Упомянутый в предыдущем посте индекс COT открывать не стоит – он меняется лишь раз в неделю, и его значения я прекрасно помню на память.

Предварительный анализ рынка

Предварительный анализ рынка длится примерно час. Я начинаю его за полчаса до открытия и продолжаю уже после открытия. Я советую никогда не открывать сделки в первые полчаса торгов, так как в это время исполняются ордера, накопившиеся за ночь, и колебания рынка могут привести к неправильной интерпретации ситуации.

Сначала я читаю основные новости и смотрю на результаты вышедших макроэкономических данных. Если рынок не отреагировал на информацию, не подтверждающую направление движения, то можно сделать вывод, что движение устойчиво. Новости помогают понять причины изменения настроения на рынке, правда постфактум.

Далее я смотрю на динамику фьючерсов на SP 500, медь и значения немецкого индекса DAX. Фьючерсы торгуются круглосуточно, поэтому по их изменению можно наблюдать текущую тенденцию на мировых рынках. Немецкий рынок закрывается через 2 часа после открытия американского, но его движения также показывают развитие ситуации. Я наблюдаю сразу 3 графика, так как, несмотря на то, что они показывают высокую корреляцию между собой, иногда идут разнонаправлено.

На графиках я использую инструменты теханализа, строю каналы, линии поддержки и сопротивления, смотрю на RSI и MACD. Иногда также использую и свечной анализ.

Затем идет анализ секторов экономики. Я выписываю себе на листик положение индекса того или иного сектора относительно общего индекса. При покупке я стараюсь покупать акции сильных секторов, при продаже – слабых. Такой подход позволяет выбирать самые уязвимые и самые перспективные акции. Однако вместе с тем необходимо смотреть и на последний прогресс сектора. Вполне возможно, что он был перекуплен или перепродан и теперь возвращается к истинному значению.

Определить, насколько вероятен разворот рынка, помогают индексы волантильности. Об их использовании написано тут.

Проведя предварительный анализ, я определяю, в какую сторону следует открывать сделки. Если всё говорит о падении, то кнопка BUY находится под запретом, если на рынке оптимистичные настроения, то следует забыть про кнопку SELL. Никогда нельзя идти против общего течения рынка!

На этом общий анализ рынка оканчивается, и я перехожу к отдельным акциям. О том, какую конкретно бумагу выбрать для операции я расскажу в следующем посте.

Добавить комментарий

НОВЫЕ СТАТЬИ ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
  • Теория позднего модерна Ю.Хабермаса: процессы «колонизации жизненного мира».

    Хабермас рассматривает современность как «незаконченный проект». Центральной проблемой продолжает оставаться рациональность. Утопическая цель заключается в том, чтобы максимально рационализировать так называемые им «систему», так и «жизненный мир».  Т.е. есть «Система» – это государство и экономика (они действуют стратегически и рационально) И есть «Жизненный мир» – это частная жизнь людей и гражданское общество (они коммуникативны и подвержены морали).

  • Теория радикализированного модерна Гидденса

    Гидденс характеризует современную эпоху как радикализированный модерн, главной чертой которого является рефлексивность

    Гидденс рассматривает современность как «сокрушительную силу», которая, в некоторой степени, не управляема.

  • Глобализация и упадок социальных институтов модерна Э.Гидденса

    Глобализация стала важнейшей проблемой для современной социологии.  У Гидденса есть краткое определение глобализации: «Я определяю её как действие на расстоянии».  Или более развёрнутая дефиниция: «Глобализация есть интенсификация социальных отношений всемирного масштаба, которые связывают удалённые локальности таким образом, что события, происходящие в одном месте, формируются тем, что происходит за много миль от них, и наоборот». Глобализация Э. Гидденсом трактуется как естественное продолжение изначальных тенденций модернити. Глобализация по Гидденсу имеет пять составляющих:

  • Теории становления модерна в современной социологической теории

                Теории модерна в современной социологической теории появляются после теорий постмодерна как ответная реакция, на эти теории. Все теории модерна говорят о том, что, несмотря на появление «новой понятийности» и знаний, общество по-прежнему функционирует, опираясь на принципы эпохи просвещения. Модерн никуда не исчез и не заменен постмодерном! Общества по-прежнему классовые, капиталистические, индустриальные, промышленные, демократические,массовые, оформленные в национальные государства. Современные общества представляют собой «новый модерн», «исчерпанный модерн», «радикализированный модерн», «поздний модерн», но все же МОДЕРН.

  • Постмодернистская социология конца XX века.

     Концептуализация современности в постмодернистской социологии, осуществляющаяся через анализ изменения природы и функций научного знания, оформляет исследование природы «социального» и его трансформации и создание теории социального, где «социальное» - это масса, сопротивляющаяся любому упорядочиванию, любому социально трансформирующему разуму. Теория бесконечных «сетей взаимодействий», в которые «пойман» индивид, сопротивляющийся любой упорядоченности, - вот образ социального и общества постмодернистской  мысли.

  • Системная теория Н.Лумана. Основные понятия.

              Никлас Луман рассматривает общество как систему  или "Общество общества". теория Теория Лумана описывает процесс возникновения «Мирового общества» в качестве осевого для социального развития западной цивилизации как таковой.

                Луман использует такие универсальные - как для естественных, так и для социальных наук - ключевые понятия как аутопойесис, бифуркация, биологическая эволюция, хаос, система и функция, информация и коммуникация и описывает динамику эволюционирования всех важнейших сфер общества: Право и Политику, Науку и Образование, Религию и Искусство, Экономику и Любовь.

  • Теория конструктивистского структурализма П. Бурдье.

    П. Бурдье предложил использовать одновременно два принципиальных подхода при изучении социальных реалий.

    Первый - структурализм, который им реализуется в виде принципа двойного структурирование социальной реальности: а) в социальной системе существуют объективные структуры, независящие от сознания и воли людей, которые способны стимулировать те или иные действия и стремления людей; б) сами структуры создаются социальными практиками агентов.