"Истрачивая деньги на ненужное, мало будешь иметь их на необходимое."
Хилон

Индекс СОТ

Перед тем, как раскрыть читателям свою торговую систему, хотелось бы написать заметку об ещё одном её компоненте. Об этом индикаторе я вычитал в книге Ларри Вильямса «Trade Stocks and Commodities with the Insiders: Secrets of the COT Report». Он называется индекс Commitment of Traders (COT).

Что представляет собой индекс COT

В США постоянно идёт сбор информации о крупных сделках. Все данные публикуются в еженедельный отчёт, в котором отображается количество фьючерсных контрактов операторов рынка и крупных спекулянтов. Разница между общим количеством контрактов и количеством крупных сделок записывается в графу «неподотчётные операции». Эти операции представляют собой активность спекулятивных трейдеров, т.е. нас с вами.

Операторами товарных рынков обычно являются компании, которые используют сырьё в коммерческой деятельности. На валютных и фондовых рынках под операторами подразумеваются компании, покупающие валюту или фьючерсы для хеджирования своих коммерческих операций.

Как уже упоминалось в предыдущих постах, крупные инвесторы, а это в основном инвестиционные фонды, располагают намного большими возможностями, чем частные трейдеры и поэтому ошибаются реже. Однако ещё больше осведомлены о ситуации на рынке компании, непосредственно работающие с активом, а не торгующие им для спекулятивных целей.

Ларри Вильямс сделал вывод, что часто коммерческие структуры занимают позицию, прямо противоположную позициям спекулянтов, как крупных, так и мелких, и обычно оказываются правы.

Для расчёта индекса, показывающего позиции всех категорий игроков рынка, он предложил использовать следующую формулу:

формула расчета индекса COT

где

Значение текущей недели – это чистая совокупная позиция, рассчитываемая как разность между длинными и короткими позициями.

Максимум и минимум – максимальное и минимальное значение совокупной позиции за определённый период.

Данные следует брать с официального сайта Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, которые публикуются там раз в неделю.

Однако читателям моего блога не придётся самому рассчитывать этот индекс, я буду оперативно выкладывать графики каждую неделю.

Вам будет интересно:

реклама

Добавить комментарий

  • Индекс СОТ: практическое применение.
    Применение индекса COTПрименять на практике показания индекса COT очень легко. Он представляет собой стохастический...
  • Индекс СОТ от 05.06
    Индекс СОТ на медьНа графике индекса СОТ на медь виден рост спекулятивной части индекса, который, впрочем, ещё остаётся...
НОВЫЕ СТАТЬИ ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
  • Теория позднего модерна Ю.Хабермаса: процессы «колонизации жизненного мира».

    Хабермас рассматривает современность как «незаконченный проект». Центральной проблемой продолжает оставаться рациональность. Утопическая цель заключается в том, чтобы максимально рационализировать так называемые им «систему», так и «жизненный мир».  Т.е. есть «Система» – это государство и экономика (они действуют стратегически и рационально) И есть «Жизненный мир» – это частная жизнь людей и гражданское общество (они коммуникативны и подвержены морали).

  • Теория радикализированного модерна Гидденса

    Гидденс характеризует современную эпоху как радикализированный модерн, главной чертой которого является рефлексивность

    Гидденс рассматривает современность как «сокрушительную силу», которая, в некоторой степени, не управляема.

  • Глобализация и упадок социальных институтов модерна Э.Гидденса

    Глобализация стала важнейшей проблемой для современной социологии.  У Гидденса есть краткое определение глобализации: «Я определяю её как действие на расстоянии».  Или более развёрнутая дефиниция: «Глобализация есть интенсификация социальных отношений всемирного масштаба, которые связывают удалённые локальности таким образом, что события, происходящие в одном месте, формируются тем, что происходит за много миль от них, и наоборот». Глобализация Э. Гидденсом трактуется как естественное продолжение изначальных тенденций модернити. Глобализация по Гидденсу имеет пять составляющих:

  • Теории становления модерна в современной социологической теории

                Теории модерна в современной социологической теории появляются после теорий постмодерна как ответная реакция, на эти теории. Все теории модерна говорят о том, что, несмотря на появление «новой понятийности» и знаний, общество по-прежнему функционирует, опираясь на принципы эпохи просвещения. Модерн никуда не исчез и не заменен постмодерном! Общества по-прежнему классовые, капиталистические, индустриальные, промышленные, демократические,массовые, оформленные в национальные государства. Современные общества представляют собой «новый модерн», «исчерпанный модерн», «радикализированный модерн», «поздний модерн», но все же МОДЕРН.

  • Постмодернистская социология конца XX века.

     Концептуализация современности в постмодернистской социологии, осуществляющаяся через анализ изменения природы и функций научного знания, оформляет исследование природы «социального» и его трансформации и создание теории социального, где «социальное» - это масса, сопротивляющаяся любому упорядочиванию, любому социально трансформирующему разуму. Теория бесконечных «сетей взаимодействий», в которые «пойман» индивид, сопротивляющийся любой упорядоченности, - вот образ социального и общества постмодернистской  мысли.

  • Системная теория Н.Лумана. Основные понятия.

              Никлас Луман рассматривает общество как систему  или "Общество общества". теория Теория Лумана описывает процесс возникновения «Мирового общества» в качестве осевого для социального развития западной цивилизации как таковой.

                Луман использует такие универсальные - как для естественных, так и для социальных наук - ключевые понятия как аутопойесис, бифуркация, биологическая эволюция, хаос, система и функция, информация и коммуникация и описывает динамику эволюционирования всех важнейших сфер общества: Право и Политику, Науку и Образование, Религию и Искусство, Экономику и Любовь.

  • Теория конструктивистского структурализма П. Бурдье.

    П. Бурдье предложил использовать одновременно два принципиальных подхода при изучении социальных реалий.

    Первый - структурализм, который им реализуется в виде принципа двойного структурирование социальной реальности: а) в социальной системе существуют объективные структуры, независящие от сознания и воли людей, которые способны стимулировать те или иные действия и стремления людей; б) сами структуры создаются социальными практиками агентов.

1